黑龙江省2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库综合试卷A卷附答案.doc
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1、黑龙江省黑龙江省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理题库综合试卷题库综合试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定,私人银行业务应属于()业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】B2、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算 VaR,这种方法是()。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】B3、()根据需要对外包活动进行现场检查,采集外包活动过程中数据信息和相关资料,并将检查结果纳入对该机
2、构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】D4、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力,可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金,此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。()A.较低;较低B.较低;较高C.较高;较低D.较高;较高【答案】D5、商业银行的()来源于其内部经营管理活动,以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】C6、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱,其中不属于三大支柱的是()。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和
3、有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】D7、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是(?)。A.买入 10 亿元人民币金融债B.代客购汇 100 万美元C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入 1 亿美元美国国债【答案】C8、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构,其中应当制定压力测试政策的是()。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】D9、某商业银行在 95置信区间、1 天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为 660 万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区间提高至 99,则该银行交易账户的风险价值将()。A.增加B.保持不变
4、C.无法判断D.减小【答案】A10、风险事件:A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】C11、下列不属于风险水平类指标的是()。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】A12、下列关于风险监管的说法,不正确的是()。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因,通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作
5、风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】D13、下列属于内部控制第二类目标的是()。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】A14、假设等级为 B 的债券在发行第一年违约的总价值 200 万元,处于发行第一年的等级为 B 的债券总价值为 10000 万元,等级为 B 的债券在发行第二年违约的总价值 500 万元,处于发行第二年的等级为 B 的债券总价值仍为 10000 万元,则两年的累计死亡率为()。A.5.9%B.6.9%C.10
6、%D.93.1%【答案】B15、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,就产生了负缺口,即(?),此时,市场利率上升会导致银行的净利息收入(?)。A.资产敏感型缺口,上升B.资产敏感型缺口,下降C.负债敏感型缺口,上升D.负债敏感型缺口,下降【答案】D16、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述,错误的是()。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时,可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后,不需要再对银行内部资本充足
7、评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】C17、对于一家生产汽车配件的中小企业,下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小()。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】D18、有关“贷款风险迁徙率”这一指标,下面说法错误的是()。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】B19、风险限额管理不包括()环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】D20、关于资本转换因子,下列说
8、法错误的是()。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大,其资本转换因子越高C.同样的资本,风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子,可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C21、某公司 2015 年销售收入为 1 亿元,销售成本为 8000 万元。2015 年期初存货为 450 万元,2015 年期末存货为 550 万元,则该公司 2015 年存货周转天数为()天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】D22、商业银行在进行风险与控制自我评估时,评估范围覆盖所有业务品种,体现了该工作的()原则
9、。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】C23、根据商业银行资本管理办法(试行)商业银行银行账簿利率风险管理指引规定,下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是(?)。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制,可以随时平盘C.能够准确估值,且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】C24、下列属于市场风险的计量模型的是()。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR 模型【答案】D25、在监管实践中,()监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】A26、由于内部控制的方
10、面的漏洞,很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失,而且短期内难以筹措足够的资金平仓,出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】C27、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间,其贷款主要投向房地产行业,资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受金融危机的冲击,该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认,该银行面临的流动性风险是其()长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风
11、险【答案】D28、下列关于商业银行操作风险的表述,错误的是()。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】C29、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是()。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】B30、在操作风险资本计量的方法中,()是将商业银行的所有业务划分为九类产品线,对每一类产品线规定
12、不同的操作风险资本要求系数,并分别示出对应的资本,然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A31、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时,针对经营管理过程中的操作风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是()。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】C32、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求,不包括()。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据,适应监管要求变化,适应组织架构变化和新业务C.
13、银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】C33、某商业银行选取过去 250 天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780 万元人民币,置信水平为 99%,持有期为 1 天。则该银行在未来 250 个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过 780 万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A34、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是()。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】D35、下列关于商业银行风险文化的描述,最不恰当的是()。A.风险文化应当随着内外部经营
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