黑龙江省2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库及精品答案.doc
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1、黑龙江省黑龙江省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理题库及精品答案题库及精品答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假,休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替,这项管理要求属于内部控制五大要素的()。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】C2、()是有效管理个人客户信用风险的重要工具,有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】C3、贷款损失准备金充足率低
2、于()时,信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】C4、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()。A.我国商业银行流动性风险管理办法(试行)规定,商业银行流动性比例不低于 25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定,制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法(试行)规定,商业银行流动性覆盖率应当不低于 150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类,并对各类资产负债准确计量【答案】C5、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产 A900 亿元,负债 L800 亿元,资产久期为
3、DA6 年,负债久期为 DL3 年。根据久期分析法,如果年利率从 5.5上升到 6,则利率变化将使商业银行的整体价值()。A.增加 14.22 亿元B.减少 14.22 亿元C.增加 14.63 亿元D.减少 14.63 亿元【答案】B6、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR 乘数因子不得低于()。A.4B.3C.2D.5【答案】B7、银行贷款客户优良且贷款需求量大,但存款业务一直徘徊不前,资产中贷款比重很高,债券投资等资金业务比重较低。该行预计,为满足贷款需求,未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题,下列最恰当的方案是()。A.拆入资金B.向人民银行再贴
4、现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】C8、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资,实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】C9、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式,全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标,并据此制定切实可行的实施方案,体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】A10、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债
5、风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】A11、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大,如果甲、乙两方案的预期收益相同,则甲方案的风险与乙方案的风险相比()。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】D12、以下对商业银行风险管理部门的说法,错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用,指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及
6、清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】D13、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是()。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法(试行)规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法(试行)规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法(试行)计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法(试行)规定的资本底线的定量信息【答案】B14、下列()不属于信用风险管理领
7、域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】C15、商业银行信息披露办法的适用范围是()。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】D16、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产 A=2000 亿元,负债 L=1800 亿元,资产加权平均久期为 D4=5 年,负债加权平均久期为 DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从 3.5%上升到 4%,则商业银
8、行的整体价值约()。A.减少 22.11 亿元B.减少 22.22 亿元C.增加 22.11 亿元D.增加 22.22 亿元【答案】B17、下列关于公允价值的说法,不正确的是()。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突,则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时,公允价值可通过现金流量法来获得【答案】D18、核心一级资本工具的合格标准之一:商业银行进入破产清算程序时,核心一级资本的清偿顺序排在()。A.普通股股东之前,一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前,一般债权
9、人之后D.存款人之后,一般债权人之前【答案】B19、根据我国银行业监管要求,商业银行不需要计提市场风险资本的业务是(?)。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】D20、在监管实践中,()监管贯穿于商业银行设立,持续经营,市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况,采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】D21、商业银行公司治理结构应确保()对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督,并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】C22、商业银行管理操作风险
10、,最主要的途径应当是()。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】A23、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力,这个指标的限度是()。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】B24、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括()。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】A25、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】A26、下列不属于战略
11、风险识别的层面的是()。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】A27、()可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验,但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】A28、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】C29、()负责建设银行风险管理体系,组织开展各类风险管理活动,识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险,向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事
12、会C.股东大会D.高级管理层【答案】D30、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007 年间,其信贷资产主要投向房地产行业,其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受到金融危机的冲击,该银行面临严重的流动性风险,经分析可确认,该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险,市场风险和操作风险B.市场风险,战略风险和操作风险C.信用风险,市场风险和战略风险D.信用风险,声誉风险和战略风险【答案】C31、下列关于风险识别的常用方法,描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险
13、种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】C32、下列关于商业银行内部控制的描述,正确的是()。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性,除董事会和高层管理外,任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】C33、某商业银行选取过去 250 天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR
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