黑龙江省2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案(基础题).doc
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1、黑龙江省黑龙江省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案(基础题)题库附答案(基础题)单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、下列关于专有信息和保密信息的说法,错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享,会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降,并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息,银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露,不用解释未披露的事实和原因【答案】D2、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感
2、性,侧重点是分析()。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】A3、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法,它更是一套完整的操作风险管理框架,下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】D4、商业银行在计量操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的()。A.8B.50C.20D.25【答案】C5、下列情形中,重新定价风险最大的是()。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定
3、利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】B6、()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】B7、下列关于商业银行违约风险暴露的表述,正确的是()。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】A8、客户信用评级中,违约概率的估计包括()。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人
4、所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A9、在风险管理实践中,通常将()作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】B10、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款,期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下,便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡,造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为()引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】A11、某商业银行当期信用评级为 B 级的借款人的违约概率(PD
5、)是 0.10,违约损失率(LGD)是 0.50。假设该银行当期所有 B 级借款人的表内外信贷总额为30 亿元人民币,违约风险暴露(EAD)是 20 亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为()亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】C12、在监管实践中,()监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】A13、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户,其资产组合的总体风险一般会()。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】D14、下列选项中,()揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性
6、风险的定量关系,为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】C15、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述,错误的是()。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】B16、压力情景应充分体现银行()的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】B17、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,除了回购类交易的有效期限
7、是 0.5 年外,其他非零售风险暴露的有效期限是()年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C18、下列关于留置的说法,不正确的是()。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用,但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照法律规定留置该财产,以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】B19、超额备付金率的计算公式为()。A.=合格优质流动性资产未来 30 日现金净流出量1
8、00B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】D20、借款人向银行申请 1 年期贷款 100 万,经测算其违约概率为 2.5%,违约回收率为 40%,该笔贷款的信用 VaR 为 10 万,则该笔贷款的非预期损失为()万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D21、关于市场准入的说法,不正确的是()。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准,批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原
9、则,批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人,是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】C22、某商业银行资产总额为 200 亿元,风险加权资产总额为 150 亿元,资产风险暴露为 170 亿元,预期损失为 3 亿元,则商业银行的预期损失率为()。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】D23、在我国银行监管实践中,()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】B24、某一投资组合由两种证券组成,证券甲的预期收益率为 8%
10、,权重为 0.3,证券乙的预期收益率为 6%,权重为 0.7,则该投资组合的收益率为()。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A25、关于资本转换因子,下列说法错误的是()。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大,其资本转换因子越高C.同样的资本,风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子,可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C26、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是()。A.优化产品结构,改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【
11、答案】A27、商业银行当期信用评级 BBB 的某类企业违约概率(PD)为 2,贷款违约损失率(LGD)为 50,当期银行对该类型企业的信贷余额为 20 亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为 10 亿元人民币,则银行当期对该类企业贷款的预期损失为()人民币。A.0.1 亿元B.0.2 亿元C.0.5 亿元D.1 亿元【答案】A28、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是()。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】B29、根据对穆迪评级公司债券数据的研究,经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率
12、低()。A.14B.13C.12D.23【答案】B30、下列关于商业银行风险文化的描述,最不恰当的是()。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核,逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期,不能通过短期突击达到目的【答案】C31、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是()。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系,初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额,初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信
13、单位的具体情况,调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内,并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】D32、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下,()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C33、公司机构存款通常(),对商业银行的流动性影响()。A.不够稳定,较大B.不够稳定,较小C.比较稳定,较大D.比较稳定,较小【答案】A34、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试
14、工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】D35、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求,不包括()A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据,适应监管要求变化,组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外,具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】A36、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时,还要制订本、外币流动性管理应急计划,其主要内容是()。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答
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