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1、计量经济学教学大纲课程英文名Econometrics课程代码J0701Z70学分3总学时48理论学时32实验/实践学时 16课程类别专业教育课课程性质选修课先修课程数学分析、高等代数、概率论与数理 统计适用专业金融数学方向开课学院理学院执笔人审定人制定时间2022年4月注:课程类别是指公共基础课/学科基础课/专业课;课程性质是指必修/限选/任选。一、课程地位与课程目标(一)课程地位本课程为应用数学专业的方向基础课。通过本课程的教学,使学生了解计量经济学与经济学、 统计学、数学等相关学科的关系,掌握计量经济学的基本理论和方法。(二)课程目标1 .具备利用计量经济方法分析研究现实经济问题的初步能力
2、;2 .熟练掌握EViews软件的基本使用方法;3 .能够使用该软件建立、检验和选择模型,进行经济预测、政策评价、实证研究等。二、课程目标达成的途径与方法以课堂教学为主,结合自学、课堂讨论、课外作业等。三、课程目标与相关毕业要求的对应关系课程目标课程目标对毕业要求的支撑程度(H、M、L)毕业要求1-4毕业要求5-8毕业要求9, 10课程目标1MML课程目标2LLL课程目标3LLL四、课程主要内容与基本要求第一章导论(1)教学内容第一节什么是计量经济学一、计量经济学的性质二、计量经济学与其他学科的关系第二节 计量经济的研究步骤一、模型设定二、估计参数三、模型检验四、模型应用第三节 变量、参数、数
3、据与模型一、计量经济模型中的变量二、参数的估计三、计量经济学中应用的数据四、计量经济模型的建立(2)基本要求掌握计量经济学的学科性质;掌握计量经济学与其他学科之间的关系;掌握计量经济研究 的运用步骤;掌握变量、参数、数据与模型等概念。第二章简单线性回归模型(1)教学内容第一节回归分析与回归函数一、相关分析与回归分析二、总体回归函数三、随机扰动项四、样本回归函数第二节简单线性回归模型参数的估计一、简单线性回归的基本假定二、普通最小二乘法三、OLS回归线的性质四、最小二乘估计式的统计性质第三节拟合优度的度量一、总变差的分解二、可决系数三、可决系数与相关系数的关系第四节 回归系数的区间估计和假设检验
4、一、OLS估计的分布性质二、回归系数的区间估计三、回归系数的假设检验第五节回归模型预测一、回归分析结果的报告二、被解释变量平均值预测三、被解释变量个别值预测(2)基本要求了解总体回归方程和样本方程,掌握古典回归模型的假定;掌握OLS法的基本原理和高斯 马尔柯夫定理,了解系数的估计误差与置信区间;掌握回归模型统计显著性检验的意义和方法; 掌握回归模型参数估计和统计检验的EVIEWS软件实现。第三章 多元线性回归模型(1)教学内容第一节多元线性回归模型及古典假定一、多元线性回归模型二、多元线性回归模型的矩阵形式三、多元线性回归模型的古典假定第二节 多元线性回归模型的估计一、多元线性回归模型参数的最
5、小二乘估计二、参数最小二乘估计的性质三、OLS估计的分布性质四、随机扰动项方差的估计五、多元线性回归模型参数的区间估计第三节 多元线性回归模型的检验一、拟合优度检验二、回归方程的显著性检验三、回归参数的显著性检验第四节多元线性回归模型的预测一、点预测二、平均值的区间预测三、个别值的区间预测(2)基本要求了解多元线性回归模型及古典假定;掌握多元线性回归模型OLS法的基本原理和高斯一马尔 柯夫定理,了解系数的估计误差与置信区间;掌握多元线性回归模型统计检验的意义和方法;掌 握多元线性回归模型参数估计和统计检验的EVIEWS软件实现。第四章多重共线性(1)教学内容第一节什么是多重共线性一、多重共线性
6、的含义二、产生多重共线性的背景第二节 多重共线性产生的后果一、完全多重共线性产生的后果二、不完全多重共线性下产生的后果第三节多重共线性的检验一、简单相关系数检验法二、方差扩大因子法三、直观判断法第四节 多重共线性的补救措施一、修正多重共线性的经验方法二、逐步回归法(2)基本要求了解多重共线性的意义、产生原因和影响,掌握多重共线性的检验和修正方法;掌握多重 共线性检验修正方法的EVIEWS软件实现。第五章异方差性(1)教学内容第一节异方差性的概念一、异方差性的实质二、产生异方差的原因第二节异方差性的后果一、对参数估计式统计特性的影响二、对模型假设检验的影响三、对预测的影响第三节异方差性的检验一、
7、图示检验法二、GQ检验法三、White检验法第四节异方差性的补救措施一、对模型变换二、加权最小二乘法三、模型的对数变换(2)基本要求了解异方差性的意义、产生原因和影响,掌握异方差性的检验和修正方法;掌握异方差性 检验和修正方法的EVIEWS软件实现。第六章自相关(1)教学内容第一节什么是自相关一、自相关概念二、自相关产生的原因三、自相关的表现形式第二节自相关的后果一、一阶自回归形式的性质二、自相关对参数估计的影响三、自相关对模型检验的影响四、自相关对模型预测的影响第三节自相关的检验一、图示检验法二、DW检验法第四节自相关的补救一、广义差分法二、科克伦一奥克特迭代法(2)基本要求了解自相关性的意
8、义、产生原因和影响,掌握自相关性的检验和修正方法;掌握自相关性 检验和修正方法的EVIEWS软件实现。第七章 分布滞后模型与自回归模型(1)教学内容第一节 滞后效应与滞后变量模型一、经济活动中的滞后现象二、滞后效应产生的原因三、滞后变量模型第二节分布滞后模型的估计一、经验加权估计法二、阿尔蒙法第三节自回归模型的构建一、库伊克模型二、自适应预期模型三、局部安排模型第四节 自回归模型的估计一、工具变量法二、德宾h检验(2)基本要求了解滞后变量模型的类型,掌握S.ALOM估计法和Koyck估计法,了解自回归模型的估计方 法,掌握滞后效应分析和葛兰杰因果关系检验;掌握滞后变量模型估计的EVIEWS软件
9、实现。第八章虚拟变量回归(1)教学内容第一节虚拟变量一、虚拟变量的基本概念二、虚拟变量的设置规则三、虚拟变量的作用第二节虚拟解释变量的回归一、用虚拟变量表示不同截距的回归一加法类型二、用虚拟变量表示不同斜率的回归一乘法类型第三节虚拟被解释变量一、线性概率模型二、Logit 模型(2)基本要求了解虚拟变量的意义和作用,掌握虚拟解释变量的引入方式和设置原则,了解虚拟被解释变 量模型的估计方法。第九章 时间序列计量经济模型(1)教学内容第一节 时间序列计量经济分析的基本概念一、伪回归问题二、随机过程的概念三、时间序列的平稳性第二节 时间序列平稳性的单位根检验一、单位根过程二、Dickey-Fulle
10、r 检验三、Augmented Dickey-Fuller 检验第三节协整一、协整的概念二、协整检验三、误差修正模型(2)基本要求掌握时间序列计量经济分析的基本概念;掌握时间序列平稳性的单位根检验及协整检验。五、课程学时安排章节号教学内容学时 数学生任务对应课程目 标第一章绪论、EViews软件的基本操作4预习2. 1,2.2内容课程目标1第二章一元线性回归模型6课后习题1、3、6课程目标1第三章多元线性回归模型6课后习题1、2课程目标2第四章非线性回归模型的线性化2课后习题1课程目标1第五章异方差6课后习题1课程目标1、2第六章自相关4课后习题1、2课程目标1、2第七章多重共线性4课后习题1
11、、2、3、5课程目标1第八章模型中的特殊解释变量8课后习题1、2课程目标1、2、3第十章几种典型的计量经济模型4课后习题1、2课程目标1第十二章时间序列模型4课后习题1、6课程目标1六、实践环节及基本要求序 号实验项目名称学 时基本要求学生任务实 验实验 类别1EViews软件的基本操作2EViews软件的安装; 数据的输入、编辑与序列生 成;图形分析与描述统计分 析;数据文件的存贮、调用 与转换。掌握数据 的输入; 数据文件 的存贮、 调用与转 换演 示 性必做2一元回归模型2利用截面和时序实例 数据和EViews软件,通过 绘制相关图或趋势图选择 建立一元回归模型。导入数据 建立一元 回归
12、模型验 证 性必做3多元回归模型2利用截面和时序实例数 据和EViews软件,通过绘 制相关图或趋势图选择建 立多元回归模型。导入数据 建立多元 回归模型验 证 性必做4多重共线性2利用实例数据和 EViews软件,采用有关方 法对建立的回归模型进行 多重共线性的检验及处理。掌握多重 共线性检 验及处理验 证 性必做5异方差性2利用实例数据和 EViews软件,采用有关方 法对建立的回归模型进行 异方差性的检验及处理。掌握异方 差检验及 处理验 证 性必做6自相关性2利用实例数据和 EViews软件,采用有关方 法对建立的回归模型进行 自相关性的检验及处理。掌握自相 关检验及 处理验 证 性必
13、做7滞后变量、虚拟变量2利用实例数据和 EViews软件,采用ALMON 估计法建立分布滞后模型, 以及对变量进行格兰杰因 果关系检验。了解阿尔 蒙估计法验 证 性必做8时间序列计量经济模型2利用实例数据和EViews软 件建立时间序列计量经济 模型。导入数据 建立时间 序列模型验 证 性必做注:1.实验性质指演示性、验证性、设计性、综合性等;2.实验类别指必做、选做等。七、考核方式及成绩评定考核内容考核方式评定标准(依据)占总成绩比例过程考核到课率、课堂讨论发言、平时作 业各占总成绩的10%30%期末考核闭卷按卷面实际成绩70%考核类别考查成绩登记方式百分制八、推荐教材与主要参考书(一)推荐教材:1 .张晓胴.计量经济学基础,(“十一五”国家级规划教材),南开大学出版社,2007o2 .张晓端.EVIEWS使用指南与案例.机械工业出版社,2007o(二)主要参考书:1 .美J.M.伍德里奇.计量经济学导论.中国人民大学出版社,2003.2 .张晓炯.应用数量经济学.机械工业出版社,2009.3 .朱平芳.现代计量经济学.上海财经大学出版社,2004.4 .美坎贝尔.金融市场计量经济学.上海财经大学出版社,2003.5 .高铁梅.计量经济分析方法与建模.清华大学出版社,2006.6 .易丹辉.数据分析与EVIEWS应用,中国统计出版社,2007.
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