银行信贷业务风险预警.pptx
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1、风险预警业务理解和行业实践目录1第1页/共44页影响风险预警系统的环境要素内部环境要素行内对于风险预警的政策性要求,以及岗位、流程以及技术的不断完善 监管环境要素各项关于银行授信风险的监管法规始终强调贷后风险预警的重要性第2页/共44页监管要求 在贷款存续期间,贷款人应当持续监测项目的建设和经营情况,根据贷款担保、市场环境、宏观在贷款存续期间,贷款人应当持续监测项目的建设和经营情况,根据贷款担保、市场环境、宏观经济变动等因素,定期对项目风险进行评价,并建立贷款质量监控制度和经济变动等因素,定期对项目风险进行评价,并建立贷款质量监控制度和风险预警体系风险预警体系。出现可能。出现可能影响贷款安全情
2、形的,应当及时采取相应措施。影响贷款安全情形的,应当及时采取相应措施。引自引自项目融资业务指引项目融资业务指引 贷款人应定期对借款人和项目发起人的履约情况及信用状况、项目的建设和运营情况、宏观经贷款人应定期对借款人和项目发起人的履约情况及信用状况、项目的建设和运营情况、宏观经济变化和市场波动情况、贷款担保的变动情况等内容进行检查与分析,建立贷款质量监控制度和济变化和市场波动情况、贷款担保的变动情况等内容进行检查与分析,建立贷款质量监控制度和贷贷款风险预警体系款风险预警体系。引自引自固定资产贷款管理暂行办法固定资产贷款管理暂行办法 监管要求银行定义 贷款人应动态关注借款人经营、管理、财务及资金流
3、向等贷款人应动态关注借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号重大预警信号,根据合同约定及时采取,根据合同约定及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。引自引自流动资金贷款管理暂行办法流动资金贷款管理暂行办法 第3页/共44页监管要求 商业银行通过信贷管理信息系统应能够有效识别集团客户的各关联方,商业银行通过信贷管理信息系统应能够有效识别集团客户的各关联方,能够使商业银行各个机构共享集团客户的信息,能够支持商业银行全系统的能够使商业银行各个机构共享集团客户的信息,能够支持商业银行全系统的集团客户贷款风险预警集团客户贷款风险预警。商业
4、银行应根据集团客户所处的行业和经营能力,对集团客户的授信总商业银行应根据集团客户所处的行业和经营能力,对集团客户的授信总额、资产负债指标、盈利指标、流动性指标、贷款本息偿还情况和关键管理额、资产负债指标、盈利指标、流动性指标、贷款本息偿还情况和关键管理人员的信用状况等,设置人员的信用状况等,设置授信风险预警线授信风险预警线。引自引自商业银行集团客户授信业务风险管理指引商业银行集团客户授信业务风险管理指引 监管要求银行定义第4页/共44页有效的预警管理框架有效的风险预警机制,必须明确“谁在做、怎么做、做什么”等关键问题;因此需要预警管理岗位职能清晰化、预警管理流程规范化、预警指标标准化。明确的组
5、织职责 合理的信号体系清晰的预警流程 预警管理框架预警管理框架高效的信息系统 第5页/共44页预警管理模式管理模式管理模式内容及优缺点分析内容及优缺点分析分散处理模式分散处理模式由客户经理为主对管户客户进行预警处理。由客户经理为主对管户客户进行预警处理。适用于传统上客户经理负责贷后的模式,但客户经理工作量适用于传统上客户经理负责贷后的模式,但客户经理工作量大,效率低。大,效率低。集中专岗处理模式集中专岗处理模式由专门的预警管理岗集中处理预警客户。由专门的预警管理岗集中处理预警客户。预警认定和跟踪由专职预警专员进行预警认定和跟踪由专职预警专员进行适用于小企业类业务量比较大的客户群,对专业岗位要求
6、比适用于小企业类业务量比较大的客户群,对专业岗位要求比较高。较高。集中集中分散处理模分散处理模式式首先由专门的岗位集中处理预警信号,做初步甄别和筛选;首先由专门的岗位集中处理预警信号,做初步甄别和筛选;再分配给客户经理再分配给客户经理/风险经理进行深入地预警排查与跟踪工作。风险经理进行深入地预警排查与跟踪工作。待预警审查认定岗认定后归集至预警管理岗统一发布预警客待预警审查认定岗认定后归集至预警管理岗统一发布预警客户名单。户名单。第6页/共44页预警的专业岗位部门部门/岗位岗位职责职责总行风险预警岗总行风险预警岗组织、推动、监督全行信用风险预警工作;组织、推动、监督全行信用风险预警工作;制定风险
7、预警管理制度;制定风险预警管理制度;负责建设风险预警系统和预警信息管理;负责建设风险预警系统和预警信息管理;管理总行预警客户名单,并实施持续管理;管理总行预警客户名单,并实施持续管理;负责组合层面的风险预警,提出组合预警行动方案,报分管风险行长负责组合层面的风险预警,提出组合预警行动方案,报分管风险行长批准后执行。批准后执行。分支行风险预警分支行风险预警岗岗/预警专员预警专员牵头组织、安排辖内信用风险预警工作;牵头组织、安排辖内信用风险预警工作;启动辖内风险信号排查,制订预警行动方案,批准辖内预警客户名单,启动辖内风险信号排查,制订预警行动方案,批准辖内预警客户名单,并负责分行预警客户名单管理
8、;并负责分行预警客户名单管理;组织执行预警行动方案,对客户进行持续监控,并定期报告监控结果。组织执行预警行动方案,对客户进行持续监控,并定期报告监控结果。总分支行预警核总分支行预警核定岗定岗在核定权限内,承担对组合层面和单一客户层面的预警认定工作。在核定权限内,承担对组合层面和单一客户层面的预警认定工作。审审批包括预警指标框架的审批和预警行动方案的审批批包括预警指标框架的审批和预警行动方案的审批第7页/共44页预警管理趋势全对象全对象 纳入风险预警监测的对象不只限于授信客户,还应包括担保客户;纳入风险预警监测的对象不只限于授信客户,还应包括担保客户;不只限于单一客户,还应包括集团等特殊客户;不
9、只限于对客户层面的不只限于单一客户,还应包括集团等特殊客户;不只限于对客户层面的预警信号,还包括风险缓释工具、合作项目等预警对象;不只限于客户预警信号,还包括风险缓释工具、合作项目等预警对象;不只限于客户本身,还应以与客户相关联的其他对象组成的组合主体进行预警。本身,还应以与客户相关联的其他对象组成的组合主体进行预警。全过程全过程 风险预警既是风险管理的一个独立业务专题,也是授信后风险管风险预警既是风险管理的一个独立业务专题,也是授信后风险管理的核心工具之一;风险预警的管理控制要求还应该贯穿于授信申请、理的核心工具之一;风险预警的管理控制要求还应该贯穿于授信申请、审批、执行、保全等授信全过程审
10、批、执行、保全等授信全过程第8页/共44页预警管理趋势电子化电子化 风险预警的识别不只停留在人工判断识别的基础上,应借助系统及风险预警的识别不只停留在人工判断识别的基础上,应借助系统及数据的优势,通过设定相应指标自动获得,预警从识别、排查、跟踪、数据的优势,通过设定相应指标自动获得,预警从识别、排查、跟踪、认定到解除的过程也应体现无纸化线上流程,以积累预警数据信息。认定到解除的过程也应体现无纸化线上流程,以积累预警数据信息。定量化定量化 随着银行风险量化程度的深入,预警指标也将获得更精确的表示,随着银行风险量化程度的深入,预警指标也将获得更精确的表示,原本靠人的经验判断而获得的定性指标将逐渐向
11、定量化发展,并与系统原本靠人的经验判断而获得的定性指标将逐渐向定量化发展,并与系统电子化想结合实现全自动信号识别过程。电子化想结合实现全自动信号识别过程。差异化差异化预警体系不是单一预警对象的体系,它应该从不同维度包含各个不同主预警体系不是单一预警对象的体系,它应该从不同维度包含各个不同主体,对于不同的预警对象应有差异化管理的要求,比如针对小企业、零体,对于不同的预警对象应有差异化管理的要求,比如针对小企业、零售业务、集团客户等。售业务、集团客户等。第9页/共44页预警管理的动态特征重复信号无效信号信号池预警排查预警排查预警跟踪预警跟踪预警解除预警解除有效信号第10页/共44页预警后续处理我们
12、不是为了预警而预警,预警是作为贷后管理的重要工具之一,目的是提前发现风险,并采取及时合适的措施防范风险冻结客户授信额度提前收回贷款冻结借款人在我行处开立的存款帐户对客户建立特殊户状态根据合同或担保书,向担保人追索,要求其偿还借款人到期应付的本息和费用处置贷款抵质押品要求借款人增加抵押品提高保证,如更换担保人,提供更多的担保品等提前对贷款风险分类进行重新评估,以决定是否降低其分类变更授信条件资产保全人员介入(对于严重预警信号采取的措施)加强监控力度第11页/共44页基于规则集的零售预警处理模式原始客户数据业务数据个体反欺诈检查集团诈骗检查黑名单检查欺诈数据库债项风险检查资金用途检查合作方检查合作
13、项目检查过滤后客户数据触发预警信号直接通过规则触发预警后续处理.规则集规则集决策树决策树第12页/共44页风险预警管理系统的应用架构目录2第13页/共44页预警认定 风险管理对象风险管理对象押品.单一客户大中型客户小企业客户.群组客户集团客户同一行业客户预警应用架构业务拓展授信调查和授信方案制定 授信审批 授信执行 贷后管理预警信号体系预警信号体系信号1信号2信号n信号识别信号排查后续跟踪.预警处理.第14页/共44页预警系统框架预警认定预警跟踪预警认定预警排查预警信号排查预警信号认定预警信号跟踪预警信号认定预警客户认定预警信号管理预警客户管理信号搜集信号分类信号排查信号认定信号失效预警发布预
14、警跟踪后续措施预警调整预警解除预警客户认定预警指标体系维护第15页/共44页核心功能预警对象预警监测预警信号预警流程预警接口风险预警管理第16页/共44页核心功能-预警对象预警对象预警信号预警流程预警接口预警监测对象类型对象类型对象分类对象分类对象示例对象示例单一客户单一客户授信客户授信客户大中型客户、小企业客户、个人客户非授信客户非授信客户纯担保客户、关联客户群组客户群组客户集团客户集团客户 集团本身(实体或虚拟)、核心企业/成员企业供应链客户供应链客户 核心企业 链属企业资产组合资产组合行业、区域、产品、其他风险管理对象其他风险管理对象合作项目合作项目楼盘、押品押品第17页/共44页预警对
15、象信号都是依附于某个风险预警对象而存在的预警对象信号该预警对象可以是:某个客户 某个行业 某个项目 第18页/共44页预警对象管理对象与信号的关系信号与客户的关系:一对一、一对多、多对一、多对多。信号与客户的复杂度要求我们不能简单地从一个角度进行对象管理;我们必须分辨是客户的信号还是信号的客户。信号信号1 1信号信号2 2信号信号3 3信号信号4 4客户客户1 1客户客户3 3客户客户2 2客户客户4 4第19页/共44页预警对象管理对象与信号的关系所以我们看对象的视角:以客户归集:以客户为基点,了解该客户的预警信号;该视图主要用于单一层面预警信号以信号归集:以信号为基点,了解该包含该信号的客
16、户;该视图主要用于组合层面预警信号在信号管理模块,最终的操作结果都归集到信号状态的变化第20页/共44页核心功能-预警信号预警对象预警信号预警流程预警接口预警监测信号体系是预警管理的基础q定义明确:每个预警信号都有明确的定义,其对象要明确、标准要明确、含义要明确。q可量化:理想化的预警体系是尽可能多地可量化,量化程度越高,其含义越清晰,且能根据定量指标通过系统自动实现预警识别。q标准化:标准化是指信号体系都有统一的结构,如将信号分拆为信号主体、信号指标、信号触发值等要素构成,方便进行信号体系的维护的扩展。q差异化:一方面针对不同的风险管理对象要有差异化的预警指标体系;另一方面对于同一类风险管理
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