我国商业银行消费信贷风险管理研究.doc
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1、我国商业银行消费信贷风险管理研究摘要:目前我国经济发展迅速,国民的生活水平也得到了较大提高,在这一背景下,银行的消费信贷业务也加快了发展,一方面给银行带来了巨大的经济利润,另一方面也暴露出有关消费信贷的诸多问题。本文首先对我国商业银行消费信贷的背景进行介绍,接着阐述了消费信贷风险的相关概念和分类,并对本国银行的消费信贷风险管理现状展开分析,然后分析出我国商业银行消费信贷风险管理过程中面临的问题主要有:个人征信体系不完善、消费信贷业务较为单一、我国对消费信贷的法律与监管体系存在漏洞、信贷人员经验能力不足。最后,针对这些问题本文为我国商业银行消费信贷风险管理提供对策参考。关键词:消费信贷、消费信贷
2、风险、风险管理Research on the risk management of consumer credit in Chinas commercial banksAbstract: At present, Chinas economy is developing rapidly and the peoples living standard has also been greatly improved. Under this background, the consumer credit business of the banks has also accelerated its dev
3、elopment. On the one hand, it has brought huge economic profits to the banks, on the other hand also exposed a lot of problems about consumer credit. This paper first introduces the background of consumer credit in Chinas commercial banks, then expounds the related concepts and classification of con
4、sumer credit risk, and analyzes the current situation of consumer credit risk management in Chinas banks, then it analyzes the main problems in the process of consumer credit risk management in Chinas Commercial Banks: Imperfect personal credit reporting system, single consumer credit business, loop
5、holes in Chinas legal and regulatory system for consumer credit, lack of experience and ability of credit personnel. Finally, in view of these questions this article provides the countermeasure reference for our Country Commercial Bank consumption credit risk management.Key words: consumer credit, c
6、onsumer credit risk, risk management目 录第1章 绪 论11.1研究背景和意义11.1.1课题的背景11.1.2课题的意义11.2文献综述11.2.1国内研究11.2.2国外研究21.3课题研究方法和内容21.3.1研究方法21.3.2研究内容3第2章 我国商业消费信贷风险的相关概念界定及分类42.1消费信贷风险的概念42.2消费信贷风险的分类42.2.1信用风险42.2.2市场风险42.2.3操作风险52.2.4政策与法律外部风险5第3章 我国商业银行消费信贷风险管理现状63.1商业银行消费信贷风险管理法律法规63.2商业银行消费信贷风险管理制度63.3商
7、业银行消费信贷风险管理趋势73.3.1商业银行风控措施的逐步完善73.3.2风险分散能力不足带来不良率攀升8第4章 我国商业银行消费信贷风险管理问题分析94.1个人征信体系不完善94.1.1个人征信普及度低,系统建设不完善94.1.2征信查询次数与风险判断的关联性94.1.3征信后台管理的操作漏洞94.2消费信贷业务单一104.3我国对消费信贷的法律与监管体系存在漏洞104.3.1逾期责任不明确114.3.2授信资格及尽职调查存在监管风险漏洞114.4信贷人员经验能力不足11第5章 加强我国商业银行消费信贷风险管理的对策建议135.1建立健全个人征信体系135.1.1强化宣传手段与系统建设13
8、5.1.2取消征信查询次数限制要求135.1.3杜绝征信管理的漏洞135.2丰富消费信贷业务品种135.3完善我国的法律与监管体系145.3.1明确逾期责任145.3.2规范授信资格及消费信贷尽职调查145.4加强信贷人员管理15第6章 总结16参考文献17致谢19第1章 绪 论1.1研究背景和意义1.1.1课题的背景国外的消费信贷始于19世纪,并且发展迅速,如今成为发达国家一项十分成熟的业务,并在银行保险业、制造业、证券业、商品零售业之间有着紧密的联系。与西方相比较,我国的消费信贷是在20世纪90年代才开始进入大众的视线,起步时间相对较晚,如今也成为银行一项重要的资产业务,该业务把大众的生活
9、与银行搭起了一座紧密的桥梁。在2017年中国人民银行年度的数据显示,我国消费信贷金额为315194亿元,比2009年增加接近5倍,比1999年增加大概217倍。消费信贷业务逐年增长的趋势,给银行获得了经济利润的同时,也增加了风险。1.1.2课题的意义如今消费信贷发展讯速,同时对刺激消费、提高消费水平和扩大大众需求具有显著的积极意义,从而加快商品流通,扩大生产量,一方面提高了人们的生活品质,一方面促进经济发展。但是,在外部环境的逼迫及理论准备不足的条件下,我国商业银行的消费信贷风险管理明显缺乏相关理论的指导。到目前为止,系统研究消费信贷风险管理的理论基础和制度建设可以说还比较薄弱。本文针对我国商
10、业银行消费信贷风险管理进行研究,并根据问题提出对策来降低消费信贷的风险,对银行与国民经济的发展具有研究意义。1.2文献综述1.2.1国内研究盛佩玲(2016)在研究商业银行信贷集中与利率市场化两者之间的关系时,得出两者是呈正比例关系,也就是说利率市场化越高,银行的消费信贷便越集中。叶元宏(2017)根据商业银行实际情况和通过调查研究得出的数据,在金融业5C准则与AHP层次分析法进行结合,制定了个人消费信贷评定标准表,从而得出个人消费信贷风险管理主要与借款人的信贷还款能力相关。孙鹏程、庞晓波(2017)通过对授信总体额度远期贴现下的转移概率收益方差的研究,得出贷款客户信用级别中间部分是银行的信贷
11、风险水平的主要维持范围。上述我国学者对商业银行消费信贷风险的研究,是结合真实可靠的调查数据和扎实的理论知识,得出具有针对性地降低商业银行消费信贷风险的结论,有利于探讨本国商业银行消费信贷风险管理。目前针对我国商业银行在消费信贷风险管理这方面研究领域仍还未完善,本文将利用定性分析法、描述性研究法和文献搜集法对我国商业银行消费信贷风险管理进行研究,希望能为丰富该领域的研究内容做出一些贡献。1.2.2国外研究Brown (2017)对信贷消费者进行的访谈进行研究,从而建立了三环轨道模型,该模型有利于贷款人、政策制定者和监管机构更好的了解借款人情绪状态和风险防范。Papouskova (2019)认为
12、,如今的信贷风险建模都偏向于违约概率(CPD)、违约损失率(LGD)和违约风险敞口(EAD)的,为减少过度拟合的问题,他提出了两阶段的信用风险模型,该模型将class-unbalanced enhemble learning和regression enhemble相结合来预测违约概率,他认为该模型比其他的信用风险模型更加好。上述外国学者通过建模、数据调查、现状分析等具有准确性高、可靠的方法得出的结论,对我国商业银行在消费信贷上的风险管理研究有借鉴意义。1.3课题研究方法和内容1.3.1研究方法本文中采用的研究方法有三种,通过定性分析法、描述性研究法和文献搜集法相结合的研究方式来开展此次的研究内
13、容。1、定性分析法:通过自己分析所搜集的文献,找出我国商业银行消费信贷风险管理的问题,并分析问题,从而提出自己的建议。2、描述性研究法:在文献中针对我国商业银行消费信贷风险管理已存在的理论和实际情况根据自己的理解,把对本论文有用的部分梳理出来。3、文献搜集法:通过在知网、维普等网站上搜集与我国商业银行消费信贷风险管理研究有关的网络文献并下载下来,再对这些文献进行归纳、整理、分类、分析,为其提供参考。1.3.2研究内容本篇论文分成6章,每一章的内容简述如下:第1章:绪论。主要介绍本论文的研究背景,引出本国银行消费信贷存在风险。然后,对本论文相关的文献进行综述。最后,阐述本论文的研究意义。第2章:
14、我国商业消费信贷风险的相关概念界定及分类。主要是对消费信贷进行概念解释和对特点进行介绍,以及对消费信贷风险的概念解释和把它的分类列举出来。第3章:我国商业银行消费信贷风险管理现状。从商业银行消费信贷风险管理法律法规、商业银行消费信贷风险管理制度、商业银行消费信贷风险管理趋势三个方面介绍本章。第4章:我国商业银行消费信贷风险管理问题分析。本章主要分析的问题有四个,包括:个人征信体系不完善、消费信贷业务较为单一、我国对消费信贷的法律与监管体系存在漏洞、信贷人员经验能力不足。第5章:加强我国商业银行消费信贷风险管理的对策建议。根据前一章节对问题的分析,本章针对上述问题提出了相互对应的对策建议,分别是
15、:建立健全个人征信体系、丰富消费信贷业务品种、完善我国的法律与监管体系、加强信贷人员管理。第6章:总结。结合对上述的阐述分析,最后对本论文进行一个总结性的表达。第2章 我国商业消费信贷风险的相关概念界定及分类2.1消费信贷风险的概念消费信贷是指自然人为了满足个人消费的需求而向商业银行开办的贷款。消费信贷风险是指商业银行向借款者发放贷款后,到了规定按时还款时,借款人由于各种原因无法偿还所带来的风险。这种风险是因为各种不确定因素造成商业银行不能全部收回本金和利息,从而给消费信贷业务收益带来波动性。2.2消费信贷风险的分类消费信贷风险一般分为信用风险、市场风险、操作风险和政策与法律外部风险。2.2.
16、1信用风险信用风险是指借款者不愿或不履行按时还款而致使银行遭受风险。由于这种风险是借款者所引起的,具有较大的不确定性,一旦借款者收入、投资等出现经济问题无法偿还贷款或者消费者缺失诚信不愿承担贷款责任,该风险便会出现。2.2.2市场风险市场风险是指由于市场利率产生波动而引起利息变动,导致消费信贷无法收回的风险。市场风险可分为利率风险、商品风险和汇率风险。1、利率风险是指由于市场利率变动,借款者遭受损失,导致银行不能完全收回贷款造成损失的风险。2、商品风险是指借款者的成本与收益受消费品的市场价格影响,当借款者的消费或经营活动因价格变动处于劣势地位时,借款者就有可能不还贷的风险。3、汇率风险是由于外
17、汇汇率发生变动时对商业银行的消费信贷造成损失所带来的风险。主要针对的是银行所开设的外币消费信贷业务。4、市场风险是个人消费信贷的基础性风险,这类风险大多都表现为宏观层面风险,可通过历史数据与信息整合进行分析研究,一定程度上可以对其有效防范。2.2.3操作风险操作风险是指因外部事件或不恰当的系统、内部程序和人员而导致贷款损失所带来的风险。造成该种风险的原因主要有4个:1、银行内部控制的水平有待提高和内部整体的风险管理不完善。2、中介机构在保险和担保办理过程中没有达到要求。3、员工的操作水平不达标和对业务操作不准确。4、消费信贷业务流程繁杂、业务品种少等。操作性风险的特征具有不对称性、不可预测性、
18、广泛性、突发性与人为性和高损失性。所以对操作风险的防范具有一定的难度。2.2.4政策与法律外部风险政策与法律外部风险是指国家政策和法律发生变化时对商业银行的消费信贷所产生的风险。国家关于针对消费信贷的政策和法律是对借款人和银行内部人员的行为具有强制的约束力,当国家对消费信贷的政策和法律出现变化时,借款人将有可能会通过政策和法律的漏洞而不归还消费信贷,银行的内部人员也可能会从中谋取不当得利,导致该风险出现,银行遭受损失。第3章 我国商业银行消费信贷风险管理现状从全面视角审视近年来商业银行消费信贷现状,2019年中国金融市场稳中有变,金融监管在既定框架内持续推进。金融大环境受到国内与国际政策性与经
19、济因素影响,周期性的金融动荡和信贷发展趋势的双重叠加,我国商业银行消费信贷业务蓬勃发展,与此同时,银行系统消费信贷逐步转型。各家商业银行开始在经营策略上由传统对公信贷业务为重点向零售业务倾斜,信贷业务金融科技化趋势越发明显,试图以消费信贷的升级打造商业银行新的利润增长。一方面各家银行消费信贷风控手段逐步完善,信贷业务推陈出新。另一方面银行消费信贷也呈现风险分散能力不足以及不良率持续增加的趋势。3.1商业银行消费信贷风险管理法律法规截至目前,我国商业银行个人消费信贷的相关政策和法律基本上都是空白。目前法律层面缺乏专门针对消费信贷板块的法律制度。从宏观层面的法律法规层面,对于商业银行的消费信贷的法
20、律制度仅仅只有宪法、贷款通则,尚未形成专门针对消费信贷的法律体例。宪法对于经济环境的规范性要求过于广泛,对于信贷业务尤其是消费信贷的法律规范要求过于模糊。虽然贷款通则具有针对贷款行为的明确针对性,但是贷款的范畴过于宽泛,而且对于消费信贷的具体管理规定则解释得过少。消费信贷属于信贷业务领域的一个具体板块,具有一定特殊性。由于缺乏针对性的法律制度约束,个人消费信贷领域出现了一个法律盲区。虽然国家针对这种情况做出了积极回应,也出台了一些贷款管理办法,但是从法律属性而言,管理办法具有的约束力远不如法律条款有强制性。缺乏法律制度层面的约束,只是靠管理办法管理银行消费信贷,权威性和强制性的欠缺导致执行能力
21、下降,最终结果的是损害了商业银行的利益,消费信贷过程中如果出现消费信用危机,法律层面可以借鉴地方太少。3.2商业银行消费信贷风险管理制度鉴于我国尚未出台关于商业银行消费信贷专门的法律制度,近年来各家商业银行逐步出台银行内部的专门针对消费信贷风险管理的法律制度。从微观层面而言,银行内部的风险管理制度只对本银行体系内部操作具有约束性。以工商银行为例,工商银行出台的消费信贷风险管理制度明确了信贷风险的管理架构,信贷客户经理归属于各行分支机构的行长管理,同时接受风险管理部门的业务指导。该制度明确规定消费信贷业务的授权授信制度、信用等级评级制度、通过三岗分离和集体信贷制度。对消费信贷资产管理和信贷综合管
22、理系统进行明确要求,以银行风险识别体系作为控制工行消费信贷风险的主要工具。总体而言,现阶段各家商业银行都在探索一套适合本行的消费信贷风险管理制度。这是规避贷款通则模糊性规定的重要补充途径,也是强化银行内部风险管控的关键举措。从商业银行的内部视角,商业银行消费信贷的风险管理制度主要围绕借款人的偿债能力以及流动性为核心。消费信贷的借款主体是个人,风险管控主要从借款人所从事的行业以及财务状况作为重点判断指标,同时不同商业银行的风险控制制度也会重点审查借款人信誉以及自身的资金管理水平。在消费信贷的风险识别中,大多数银行都会有制度要求,对借款人进行行业分析来判定还款风险。3.3商业银行消费信贷风险管理趋
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- 我国 商业银行 消费信贷 风险 管理 研究
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