上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金合同.pdf
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1、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 基金合同 上证大宗商品股票交易型开放式指数 证券投资基金 基金合同 上证大宗商品股票交易型开放式指数 证券投资基金 基金合同 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二一年十月基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二一年十月上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 基金合同 1目 录 目 录 一、前言.2 二、释义.3 三、基金的基本情况.8 四、基金份额的发售与认购.9 五、基金的备案.10 六、基金份额的上市交易.11 七、基金份额的申购、赎回.12 八、基金合同当事人及其权利义
2、务.16 九、基金份额持有人大会.23 十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.29 十一、基金的托管.31 十二、基金的销售.32 十三、基金份额的注册登记.32 十四、基金的投资.33 十五、基金的融资、融券.38 十六、基金的财产.38 十七、基金财产的估值.39 十八、基金费用与税收.42 十九、基金收益与分配.44 二十、基金的会计与审计.45 二十一、基金的信息披露.46 二十二 基金的业务规则.50 二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.50 二十四、违约责任.52 二十五、争议的处理.53 二十六、基金合同的效力.53 二十七、基金合同内容摘要.54 上证大宗商品股
3、票交易型开放式指数证券投资基金 基金合同 2一、前言 一、前言(一)订立上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的 订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作,保护基金份额持有人的合法权益。2、订立本基金合同的依据 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法、中华人民共和国证券投资基金法(以下简称基金法)、证券投资基金运作管理办法(以下简称运作办法)、证券投资基金信息披露管理办法(以下简称信息披露办法)和证券投资基金销售管理办法
4、(以下简称销售办法)及其他法律法规的有关规定。3、订立本基金合同的原则 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。(二)本基金由基金管理人依照 基金法、本基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但由于证券投资具有一定的风险,因此不保证投资于本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。(三)本基金合同是约定本基金合同当事人之间
5、基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本基金合同为准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依本基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照基金法、本基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。(四)本基金合同应当适用基金法及相应法律法规之规定,若因法律法规的修上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
6、 3改或更新导致本基金合同的内容与届时有效的法律法规的规定冲突,应当以届时有效的法律法规的规定为准,及时作出相应的变更和调整,同时就该等变更或调整进行公告。二、释义 二、释义 本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:基金或本基金 指上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金;基金合同或本基金合同 指上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金合同及对本基金合同的任何有效修订和补充;招募说明书 指上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金招募说明书及其定期更新;发售公告 指上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 托管协议 指上证大宗商品股票交易型
7、开放式指数证券投资基金托管协议及其任何有效修订和补充;中国证监会 指中国证券监督管理委员会;中国银监会 指中国银行业监督管理委员会;基金法 指 2003 年 10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的 中华人民共和国证券投资基金法及不时做出的修订;销售办法 指 2004 年 6 月 25 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1 日起实施的证券投资基金销售管理办法及不时做出的修订;运作办法 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1 日起实施的证券投资基金运作管理办法及不时做出的修订;
8、信息披露办法 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布并于 2004 年 7 月 1 日实施的证券投资基金信息披露管理办法及不时作出的修订;上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 基金合同 4上海证券交易所业务细则 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则;交易型开放式指数证券投资基金 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则定义的“交易型开放式指数基金”;联接基金 将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金;元 指人民币元;基金管理人 指国联安基金管理有限公司;基金托管人 指中
9、国银行股份有限公司;注册登记业务 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等;注册登记机构 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司;投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者;个人投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人;机构投资者 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组
10、织;合格境外机构投资者 指符合合格境外机构投资者境内证券投资管理办法及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者;基金份额持有人大会 指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议;上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 基金合同 5基金募集期 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月;基金合同生效日 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管理人依据基金法向中国证监会办理备案手续
11、后,中国证监会的书面确认之日;存续期 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;工作日 指上海证券交易所的正常交易日;认购 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为;申购 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买本基金基金份额的行为;赎回 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为;申购赎回清单 由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件;申购对价 投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;赎回对价 基金份额持有人赎回基金份额时,
12、基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;标的指数 中证指数有限公司编制并发布的上证大宗商品股票指数及其未来可能发生的变更;组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券;完全复制法 一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例,以达到复制指数的目的;上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 基金合同 6最小申购赎回单位 本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍;现金替代 申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说
13、明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;现金差额 最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算;预估现金部分 为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购或赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金数额;基金份额参考净值 上海证券交易所在交易时间内根据申购赎回清单中的组合证券(含预估现金部分)的实时市值计算发布的基金份额参考净值,简称 IOPV;指定交易 上海证券交易所指定交易实施细则 中定义的“指定
14、交易”;指令 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;代销机构 指符合销售办法和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构和/或申购赎回代理券商;销售机构 指基金管理人及本基金代销机构;基金销售网点 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;申购赎回代理券商 符合销售办法和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司;指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或其它媒体;基金账户 指注册登记机构为基
15、金投资者开立的记录其持有的由该注册上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 基金合同 7登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;T 日 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放日;T+n 日 指 T 日后(不包括 T 日)第 n 个工作日,n 指自然数;基金利润 基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约;收益评价日 基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日;基金净值增长率 收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净
16、值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率 收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);基金资产总值 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值;基金份额净值 指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值;基金资产估值 指计算、评估基金财产和负债的价值,以确定基金财产净值和基金份额净值的过程;法律法规
17、指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充;不可抗力 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素,包括上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 基金合同 8但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或数据传输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。三、基金的基本情况 三、基金的基本情况(一)基金名称 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金(二)基金的类别 股票型(三)基金的运作方式 契约型开放式(四)基金
18、投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。(五)基金标的指数 本基金标的指数为上证大宗商品股票指数。(六)基金份额初始面值 本基金的初始面值为人民币 1.00 元(七)基金最低募集份额总额和最低募集金额 本基金的募集份额总额应不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币。(八)基金存续期限 不定期 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 基金合同 9四、基金份额的发售与认购 四、基金份额的发售与认购(一)发售时间 本基金募集期自基金份额发售之日起不超过 3 个月,具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及基金合同的规
19、定确定,并在发售公告中披露。(二)发售对象 本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。(三)基金募集目标 本基金不设定募集规模上限。(四)基金发售方式和场所 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证券交易所网上系统以现金进行认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购。网下股票认购是指投资者通过基金管理人或基金管理人指定的发售代理机构以股票进行认购。投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售
20、业务的营业场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见发售公告。基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构,并另行公告。(五)基金认购费用 本基金以认购份额为基数采用比例费率计算认购费用,认购费率最高不超过认购份额的5%,具体在招募说明书和发售公告中列示。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。(六)基金认购份额的计算方法 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,基金认购份额具体上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 基金合同 10的
21、计算方法在招募说明书中列示。认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳认购费用。通过发售代理机构进行网上现金认购、网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。认购费用由发售代理机构在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳认购费用。通过基金管理人或发售代理机构进行网下股票认购的投资者,认购以单只股票股数申请,基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。认购费用由基金管理人或发售代理机构在投资者认购确认时收取,在基金管理人或发售代理机构允许的条件下,投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用。(七)募集期间资金与股票的
22、处理方式 通过基金管理人或发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金托管专户前所产生的利息将折算为基金份额,归投资者所有;有效认购资金自划入基金托管专户起至基金合同生效日止的利息计入基金资产;投资者以股票认购的,认购股票由注册登记机构予以冻结,冻结期间的权益归投资者所有;进行网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将不折算为基金份额,但计入基金财产。(八)基金认购的具体规定 投资者认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续等事项,由基金管理人根据相关法律法规以及 基金合同 的规定确定,并在招募说明书和发售公告中披露。五、基金的备案
23、 五、基金的备案(一)基金备案的条件 1、本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币(含网下股票认购所募集的股票市值),并且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。2、法律法规另有规定的,从其规定。上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 基金合同 11(二)基金的备案 基金募集期限届满,具备上述基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起
24、10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。(三)基金合同的生效 1、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效;2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。(四)基金募集失败的处理方式 1、基金募集期限届满,未达到基金合同生效条件,或基金募集期内发生不可抗力使基金合同无法生效,则基金募集失败。2、如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息;对于基金募集期间网下股票认购
25、所募集的股票,注册登记机构应予以解冻。(五)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金财产净值低于 5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。法律法规或中国证监会另有规定的,按其规定办理。六、基金份额的上市交易 六、基金份额的上市交易(一)基金份额的上市 基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据上海证券交易所证券投资基金上市规则,向上海证券交易所申请基金份额上市:1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于 2 亿元人民
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